Howtosignalprocessing
Eine Autokorrelation von +1 ist eine perfekte positive Korrelation, während eine Autokorrelation von negativem 1 eine perfekte negative Korrelation darstellt. Technische Analysten können Autokorrelation verwenden, um zu messen, wie viel Einfluss frühere Preise für eine Sicherheit auf ihren zukünftigen Preis haben.
Wie bewerten Sie die Autokorrelation??
Die Autokorrelation wird unter Verwendung eines Korrelogramms (ACF-Diagramm) diagnostiziert und kann unter Verwendung des Durbin-Watson-Tests getestet werden. Der automatische Teil der Autokorrelation stammt aus dem griechischen Wort für sich selbst, und Autokorrelation bedeutet Daten, die mit sich selbst korreliert sind, anstatt mit einigen anderen Daten korreliert zu werden.
Welche Informationen gibt uns die Autokorrelation?
Die Autokorrelationsfunktion (ACF) definiert, wie Datenpunkte in einer Zeitreihe im Durchschnitt mit den vorhergehenden Datenpunkten zusammenhängen (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Mit anderen Worten, es misst die Selbstähnlichkeit des Signals über verschiedene Verzögerungszeiten.
