Weißrauschen in Zeitreihen

Was ist eine weiße Rauschzeitreihe? Eine Zeitreihe kann weißes Geräusch sein. Eine Zeitreihe ist weißes Rauschen, wenn die Variablen unabhängig und identisch mit einem Mittelwert von Null verteilt sind. Dies bedeutet, dass alle Variablen die gleiche Varianz aufweisen (Sigma^2) und jeder Wert eine Null -Korrelation mit allen anderen Werten in der Serie hat.

1. Was ist weißer Rauschen in Daten?
2. Ist White Noise Time Series stationär?
3. Bedeutet weiße Rauschen Autokorrelation??

Was ist weißer Rauschen in Daten?

Weißrauschen ist ein Zufallssignal mit gleicher Intensitäten bei jeder Frequenz und wird in Statistiken häufig als Signal definiert. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, dass die Proben unabhängig sind und identische Wahrscheinlichkeiten haben.

Ist White Noise Time Series stationär?

Daher sind Zeitreihen mit Trends oder mit Saisonalität nicht stationär - der Trend und die Saisonalität beeinflussen den Wert der Zeitreihe zu unterschiedlichen Zeiten. Andererseits ist eine weiße Noise -Serie stationär - es spielt keine Rolle, wenn Sie sie beobachten, sie sollte zu jedem Zeitpunkt gleich aussehen.

Bedeutet weiße Rauschen Autokorrelation??

Ein weißer Rauschprozess hat eine Autokorrelationsfunktion von Null bei allen Verzögerungen mit Ausnahme eines Einheit des Einheit bei Verzögerungs -Null, um anzuzeigen, dass der Prozess vollständig nicht korreliert ist.