VaR Lag Order Auswahlkriterien

1. Was ist die Auswahlkriterien für die Auswahl von VaR Lag Order?
2. Wie wähle ich die Verzögerungslänge in var?
3. Was ist Verzögerungsreihenfolge im VAR -Modell?
4. Wie wählen Sie die Verzögerungslänge in der Kointegration aus?

Was ist die Auswahlkriterien für die Auswahl von VaR Lag Order?

Die sechs Kriterien sind das Schwarz Information Criterion (SIC), das Hannan-Quinn-Kriterium (HQC), das Akaike-Informationskriterium (AIC), der allgemeine bis spezifische sequentielle Likelihood-Ratio-Test (LR), eine Small-Probe-Korrektur in dieser Test (SLR) vorgeschlagen von Sims (1980) und dem sequentiellen Portmanteau spezifisch bis general ...

Wie wähle ich die Verzögerungslänge in var?

Im Allgemeinen wird die Verzögerungslänge in VAR -Modellen unter Verwendung statistischer Informationskriterien ausgewählt. Dies bedeutet, dass VAR -Modelle für verschiedene Längen angepasst werden. Eine bestimmte Statistik wird berechnet. Die Verzögerungslänge wird als Modell mit der kleinsten Statistik angesehen.

Was ist Verzögerungsreihenfolge im VAR -Modell?

Eine Verzögerung ist der Wert einer Variablen in einem früheren Zeitraum. Im Allgemeinen bezieht sich ein VAR-P-Ordnung auf ein VAR-Modell, das Verzögerungen für die letzten P-Zeiträume enthält. Ein Var von PTH-Order wird "var (p)" bezeichnet und manchmal "a var mit p verzögert" bezeichnet.

Wie wählen Sie die Verzögerungslänge in der Kointegration aus?

Normalerweise überspringen Anfänger in der Zeitserie -Ökonometrie dazu, Schritt D zu überspringen. e. Für die Kointegration ist die Verzögerungslänge die aus Schritt d minus eins ausgewählte Verzögerungslänge (da wir das Modell jetzt im ersten Unterschied ausführen, im Gegensatz zu Stufe, als wir var verwendeten, um die Verzögerungslänge zu entscheiden).