Howtosignalprocessing
- Ist Ornstein Uhlenbeck ein Markov -Prozess?
- Welche Art von Prozess wird vom Ornstein Uhlenbeck -Modell beschrieben?
Ist Ornstein Uhlenbeck ein Markov -Prozess?
Der Ornstein -Uhlenbeck -Prozess ist ein stationärer Gauß -Markov. In der Tat ist es der einzige nicht triviale Prozess, der diese drei Bedingungen erfüllt, bis hin zur Ermöglichung linearer Transformationen der Raum- und Zeitvariablen.
Welche Art von Prozess wird vom Ornstein Uhlenbeck -Modell beschrieben?
Der Ornstein-Uhlenbeck-Prozess ist ein Diffusionsprozess, der als Modell für die Geschwindigkeit eines Teilchens eingeführt wurde, das sich einer Brownschen Bewegung unterzieht. Wir wissen aus der Newtonschen Physik, dass die Geschwindigkeit eines (klassischen) Partikels in Bewegung durch die Zeitableitung seiner Position gegeben wird.
