Parameterauswahlregeln für die L1 -Regularisierung?

1. Wie wählen Sie den Tikhonov -Regularisierungsparameter aus?
2. Warum schafft L1 -Regularisierung Sparsity??

Wie wählen Sie den Tikhonov -Regularisierungsparameter aus?

Wählen Sie bei einer Funktion, einer Schätzung des Rauschpegels und einem positiven Parameter den Regularisierungsparameter so aus, dass (2) d (α) = B & Dgr; für einige Parameter B > B 0 . Wenn die Lösung nicht vorhanden ist, wählen Sie α (δ) = 0; Wenn diese Gleichung viele Lösungen hat, wählen Sie die kleinste Lösung.

Warum schafft L1 -Regularisierung Sparsity??

Grund für Sparsity

L1 -Regularisierung führt dazu. Die Konvergenzrate ist für L1 höher, da der erste Abgang des Verlust.