Optimale Verzögerungsauswahl in r

1. Wie wähle ich optimale Verzögerungslänge?
2. Wie wählen Sie die Lag -Länge in der Kointegration aus??
3. Wie wählen Sie Verzögerungen für den Einheitenwurzeltest aus??

Wie wähle ich optimale Verzögerungslänge?

Diese Verzögerungslänge wird häufig unter Verwendung eines expliziten statistischen Kriteriums wie AIC oder SIC ausgewählt. Symmetrische Verzögerungs -VAR -Modelle sind leicht zu schätzen; Da die Spezifikation aller Gleichungen des Modells gleich ist, ergibt die Schätzung durch gewöhnliche kleinste Quadrate effiziente Parameterschätzungen.

Wie wählen Sie die Lag -Länge in der Kointegration aus??

Normalerweise überspringen Anfänger in der Zeitserie -Ökonometrie dazu, Schritt D zu überspringen. e. Für die Kointegration ist die Verzögerungslänge die aus Schritt d minus eins ausgewählte Verzögerungslänge (da wir das Modell jetzt im ersten Unterschied ausführen, im Gegensatz zu Stufe, als wir var verwendeten, um die Verzögerungslänge zu entscheiden).

Wie wählen Sie Verzögerungen für den Einheitenwurzeltest aus??

Stellen Sie einen oberen Grenze PMAX für p ein. Schätzen Sie die ADF -Testregression mit p = pMax. Wenn der absolute Wert des T-Statistiks für das Testen der Signifikanz des letzten verzögerten Unterschieds größer als 1 ist.6 Stellen Sie dann P = PMAX ein und führen Sie den Stammtest durch. Andernfalls reduzieren Sie die Verzögerungslänge um eins und wiederholen Sie den Vorgang.