Martingale Markov -Kette

1. Was ist der Unterschied zwischen einer Martingale und einer Markov -Kette?
2. Ist ein Martingale immer Markov?
3. Was ist Martingale im stochastischen Prozess?
4. Kann ein Markov -Prozess von Order One auch ein Martingale sein??

Was ist der Unterschied zwischen einer Martingale und einer Markov -Kette?

Que: Was ist der Unterschied zwischen Markov Property und einem Martingale? Markov bedeutet, wohin als nächstes gehen. Jeder Prozess mit unabhängigen Schritten hat die Markov -Eigenschaft, z. B. Brownian Motion. Martingale bedeutet, dass wir erwarten, dass der zukünftige Wert der aktuelle Wert ist.

Ist ein Martingale immer Markov?

Martingale ist ein Sonderfall von Markov mit F = x und g = x. Damit der Vorgang jedoch Markov ist. Also sind nicht alle Martingales Markov.

Was ist Martingale im stochastischen Prozess?

In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist ein Martingale eine Folge zufälliger Variablen (i.e., ein stochastischer Prozess), für den zu einem bestimmten Zeitpunkt die bedingte Erwartung des nächsten Wertes in der Sequenz gleich dem gegenwärtigen Wert ist, unabhängig von allen vorherigen Werten.

Kann ein Markov -Prozess von Order One auch ein Martingale sein??

Eine Markov-Kette erster Ordnung kann ein Martingale sein, muss aber nicht sein. Damit es ein Martingale ist, brauchen Sie E [xn+1 | xn] = xn.