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- Was ist diskreter Kalman -Filter?
- Was ist ein linearer Kalman -Filter?
- Ist Kalman -Filter ein linearer Filter??
- So implementieren Sie den Kalman -Filter in MATLAB?
Was ist diskreter Kalman -Filter?
Die diskrete Kalman -Filterfunktion berechnet die vorhergesagten Zustandsschätzungen, die korrigierten Zustandsschätzungen, die entsprechenden Gewinne, die zur Berechnung dieser Schätzungen verwendet werden. Diese Funktion berechnet auch den geschätzten Ausgang.
Was ist ein linearer Kalman -Filter?
Der lineare Kalman -Filter (TrackingKF) ist ein optimaler rekursiver Algorithmus zur Schätzung des Zustands eines Objekts, wenn das Schätzsystem linear und Gaußsisch ist. Ein Schätzsystem ist linear, wenn sowohl das Bewegungsmodell als auch das Messmodell linear sind.
Ist Kalman -Filter ein linearer Filter??
Der Kalman -Filter ist, wie ursprünglich veröffentlicht, ein linearer Algorithmus; Alle Systeme in der Praxis sind jedoch bis zu einem gewissen Grad nichtlinear. Kurz nach der Entwicklung des Kalman -Filters wurde er auf nichtlineare Systeme ausgedehnt, was zu einem Algorithmus führte.
So implementieren Sie den Kalman -Filter in MATLAB?
Verwenden Sie den Befehl Kalman, um den Filter zu entwerfen. [Kalmf, L, ~, mx, z] = Kalman (sys, q, r); Dieser Befehl entwirft den Kalman-Filter Kalmf, ein Staats-Raum. Die Filtereingänge sind die Anlageneingabe u und die laute Anlagenausgabe y.
