Howtosignalprocessing
- Warum Kovarianzmatrix im Kalman -Filter verwendet wird?
- Was ist die Staatsmatrix im Kalman -Filter?
- Was bedeutet Kovarianz im Kalman -Filter??
- Was ist eine Geräuschkovarianzmatrix?
Warum Kovarianzmatrix im Kalman -Filter verwendet wird?
Der Kalman -Filter (KF) ist ein rekursives Schema. Der Filter verbindet optimal die neuen Informationen, die durch die Messungen mit alten Informationen eingeführt wurden, die im vorherigen Zustand mit einer Kalman -Gewinnmatrix verkörpert sind.
Was ist die Staatsmatrix im Kalman -Filter?
Die Zustandsübergangsmatrix beschreibt, wie sich Ihre Zustände mit der Zeit ausbreiten. Für ein lineares Zeitinvarianten-System (LTI) ist dies eine konstante Matrix. Angenommen, ich habe ein 2-dimensionales LTI-Modell mit diskreter Zeit, das unten angegeben ist: x (k+1) = x (k) ---- (1) y (k+1) = y (k)+2x (k)+2x ( k) ----- (2)
Was bedeutet Kovarianz im Kalman -Filter??
Die im Kalman -Filter verwendete Kovarianzmatrix repräsentiert den Fehler eines mehrdimensionalen Gaußschen verteilten Datensatzes.
Was ist eine Geräuschkovarianzmatrix?
Die Prozesskovarianz wirkt als Gewichtungsmatrix für den Systemprozess. Es bezieht die Kovarianz zwischen dem ITH und dem JTH-Element jedes Prozess-Noise-Vektors. Es ist definiert als: σij = COV (→ xi, → xj) = e [(→ xi - μi) ≤ (→ xj - μj)]
