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- Gibt es Autokorrelation in einem zufälligen Spaziergang??
- Was ist die Autokorrelation eines zufälligen Prozesses??
- Was ist Autokorrelation in Zeitreihen?
Gibt es Autokorrelation in einem zufälligen Spaziergang??
Eine häufige Verwirrung bei Anfängern ist es, an einen zufälligen Spaziergang als einfache Folge von Zufallszahlen zu denken. Dies ist nicht der Fall, da bei einem zufälligen Spaziergang jeder Schritt vom vorherigen Schritt abhängt. Aus diesem Grund gibt die Autokorrelationsfunktion von zufälligen Spaziergängen ungleich Null Korrelationen zurück.
Was ist die Autokorrelation eines zufälligen Prozesses??
Die Autokorrelation eines zufälligen Prozesses x (t) ist definiert als die Korrelation des zufälligen Prozesses x (t) mit sich selbst (daher das Wort automatisch) zu verschiedenen Zeitpunkten.
Was ist Autokorrelation in Zeitreihen?
Autokorrelation repräsentiert den Grad der Ähnlichkeit zwischen einer bestimmten Zeitreihe und einer verzögerten Version von sich selbst über aufeinanderfolgende Zeitintervalle. Autokorrelation misst die Beziehung zwischen dem aktuellen Wert einer Variablen und seinen früheren Werten.
