Howtosignalprocessing
- Kann eine autokorrelierte Zeitreihe stationär sein?
- Was ist die Autokorrelation in nicht stationär?
- Woher wissen Sie, ob ein Signal stationär ist?
Kann eine autokorrelierte Zeitreihe stationär sein?
Eine häufige Annahme in vielen Zeitreihenstechniken ist, dass die Daten stationär sind. Ein stationärer Prozess hat die Eigenschaft, dass sich der Mittelwert, die Varianz und die Autokorrelationsstruktur im Laufe der Zeit nicht ändern.
Was ist die Autokorrelation in nicht stationär?
Das Autokorrelationsdiagramm zeigt, dass die Autokorrelationen der Probe sehr stark und positiv sind und sehr langsam zerfallen. Das Autokorrelationsdiagramm zeigt an, dass der Prozess nicht stationär ist und ein ARIMA-Modell vorschlägt. Der nächste Schritt besteht darin, die Daten zu unterscheiden. Ausführen von Sequenzdiagramm von unterschiedlichen Daten.
Woher wissen Sie, ob ein Signal stationär ist?
Für ein stationäres Signal ändern sich die grundlegenden Signaleigenschaften des Mittelwerts und der Varianz nicht im Laufe der Zeit. Für ein solches Signal reicht die Messung des Mittelwerts oder der Varianz über nur ein Segment aus, um den wahren Mittelwert des Signals abzuschätzen.
