Howtosignalprocessing
- Ist ein weißer Rauschprozess streng stationär?
- Ist Stationarität und weißes Lärm gleich?
- Ist weißes Geräusch autokorreliert?
- Was ist Iid Noise in Time Series?
Ist ein weißer Rauschprozess streng stationär?
Weißes Rauschen ist das einfachste Beispiel für einen stationären Prozess. Ein Beispiel für einen zeitdiskreten stationären Prozess.
Ist Stationarität und weißes Lärm gleich?
Zum Beispiel ist ein weißes Geräusch stationär, ist aber möglicherweise nicht streng stationär, aber ein weißliches weißes Geräusch ist streng stationär. Auch allgemeines weißes Rauschen impliziert nur Unkorrelation, während Gaußsche weiße Rauschen auch Unabhängigkeit impliziert. Denn wenn ein Prozess Gaußsisch ist, impliziert Unabhängigkeit Unabhängigkeit.
Ist weißes Geräusch autokorreliert?
Ein weißer Rauschprozess hat eine Autokorrelationsfunktion von Null bei allen Verzögerungen mit Ausnahme eines Einheit des Einheit bei Verzögerungs -Null, um anzuzeigen, dass der Prozess vollständig nicht korreliert ist.
Was ist Iid Noise in Time Series?
ˆ unabhängiges und identisch verteiltes (IID-) Rauschen: vielleicht das einfachste Modell. Für eine Zeitreihe ist eine, in der es keinen Trend oder keine saisonale Komponente gibt und in der die Beobachtungen einfach unabhängig und identisch verteilt sind.
