Yule Walker -Gleichungen für AR (p)

1. Was sind die Yule-Walker-Gleichungen??
2. Wie berechnen Sie den AR -Koeffizienten??
3. Ist ar 1 stationär?

Was sind die Yule-Walker-Gleichungen??

Die Yule-Walker-Gleichungen sind der Baustein des linearen AR-Modells, der seine Parameter mit der Kovarianzfunktion des Prozesses verbindet. Die Modellparameter werden daher aus den Kovarianzen der Zeitreihe geschätzt. Die Prognose kann durch die Anwendung des resultierenden Vorhersagemodells berücksichtigt werden.

Wie berechnen Sie den AR -Koeffizienten??

Glücklicherweise gibt es eine bessere und einfachere Möglichkeit, den AR-Koeffizienten für die willkürlichen P, die Yule-Walker-Gleichungen, zu erhalten. Betrachten Sie den allgemeinen AR (p) xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ··· + φpxi - p + 1 + ξi + 1.

Ist ar 1 stationär?

Der AR (1) -Prozess ist stationär, wenn nur wenn | φ | < 1 oder –1 <φ< 1. Dies ist ein nicht stationärer explosiver Prozess. Wenn wir alle Ungleichheiten kombinieren, erhalten wir einen Bereich, der durch die Linien φ2 = 1+ φ1 begrenzt ist; φ2 = 1 - φ1; φ2 = –1.