Howtosignalprocessing
Was sind die Yule-Walker-Gleichungen??
Die Yule-Walker-Gleichungen sind der Baustein des linearen AR-Modells, der seine Parameter mit der Kovarianzfunktion des Prozesses verbindet. Die Modellparameter werden daher aus den Kovarianzen der Zeitreihe geschätzt. Die Prognose kann durch die Anwendung des resultierenden Vorhersagemodells berücksichtigt werden.
Wie berechnen Sie den AR -Koeffizienten??
Glücklicherweise gibt es eine bessere und einfachere Möglichkeit, den AR-Koeffizienten für die willkürlichen P, die Yule-Walker-Gleichungen, zu erhalten. Betrachten Sie den allgemeinen AR (p) xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ··· + φpxi - p + 1 + ξi + 1.
