Howtosignalprocessing
- Ist ein Markov -Prozess ein Martingale?
- Was ist der Unterschied zwischen einer Martingale und einer Markov -Kette?
- Sind alle Martingales Markov -Ketten?
- Wie überprüfen Sie, ob ein stochastischer Prozess ein Martingale ist?
Ist ein Markov -Prozess ein Martingale?
Markov Eigenschaft
XN ist ein Markov -Prozess. Martingale ist ein Sonderfall von Markov mit F = x und g = x. Damit der Vorgang jedoch Markov ist. Also sind nicht alle Martingales Markov.
Was ist der Unterschied zwischen einer Martingale und einer Markov -Kette?
Que: Was ist der Unterschied zwischen Markov Property und einem Martingale? Markov bedeutet, wohin als nächstes gehen. Jeder Prozess mit unabhängigen Schritten hat die Markov -Eigenschaft, z. B. Brownian Motion. Martingale bedeutet, dass wir erwarten, dass der zukünftige Wert der aktuelle Wert ist.
Sind alle Martingales Markov -Ketten?
Nein, nicht alle Martingales sind Markov -Prozesse.
Wie überprüfen Sie, ob ein stochastischer Prozess ein Martingale ist?
Formal ist ein stochastischer Prozess wie oben ein Martingale, wenn e [xt+1 | ℱt] = Xt. Oft ersetzen wir ℱt mit der durch x erzeugten σ-Algebra0... Xt und schreiben Sie dies als E [xt+1| X0... Xt] = Xt.
