Yule-Walker

Was ist der Unterschied zwischen Yule Walker und modifizierter Yule Walker -Gleichung, die bei der stochastischen Signalmodellierung verwendet wird?

Was ist der Unterschied zwischen Yule Walker und modifizierter Yule Walker -Gleichung, die bei der stochastischen Signalmodellierung verwendet wird?
  1. Was sind die Yule-Walker-Gleichungen??

Was sind die Yule-Walker-Gleichungen??

Die Yule-Walker-Gleichungen sind der Baustein des linearen AR-Modells, der seine Parameter mit der Kovarianzfunktion des Prozesses verbindet. Die Modellparameter werden daher aus den Kovarianzen der Zeitreihe geschätzt. Die Prognose kann durch die Anwendung des resultierenden Vorhersagemodells berücksichtigt werden.

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