Was ist zufällige Walk -Geräusche

In der Wissenschaft ist Brownsche Rauschen, auch als Brown -Rauschen oder rotes Rauschen bekannt, der Typ des Signalrauschen.

1. Was ist mit zufälliger Spaziergang gemeint?
2. Ist zufälliger Gehen genauso wie weißes Geräusch?
3. Was ist zufällige Walk -Drift?

Was ist mit zufälliger Spaziergang gemeint?

Random Walk in der Wahrscheinlichkeitstheorie ein Prozess zur Bestimmung der wahrscheinlichen Position eines Punktes, der zufälligen Bewegungen unterliegt, angesichts der Wahrscheinlichkeit. Zufällige Spaziergänge sind ein Beispiel für Markov -Prozesse, bei dem zukünftige Verhalten unabhängig von der Vergangenheit ist.

Ist zufälliger Gehen genauso wie weißes Geräusch?

Weißes Geräusch ist stationär, vielleicht trivial so. Zufällige Spaziergänge, auch wenn es keinen Mittelwert gibt, sind nicht stationär. Die Varianz wächst mit der Zeit.

Was ist zufällige Walk -Drift?

Zufallsspaziergang mit Drift. Für einen zufälligen Spaziergang mit Drift ist die beste Prognose des morgigen Preisspreis. Man könnte sich die Drift als Messung eines Preisstrends vorstellen (möglicherweise die langfristige Inflation widerspiegeln). Angesichts der Drift wird normalerweise angenommen, dass sie konstant ist. Verwandte: mittlere Umkehrung.