Was ist Random Walk in Time Series

Ein zufälliger Walk ist ein anderes Zeitreihenmodell, bei dem die aktuelle Beobachtung der vorherigen Beobachtung mit einem zufälligen Schritt nach oben oder unten entspricht.

1. Was ist ein zufälliger Walk -Prozess in der Zeitreihe?
2. Was ist mit zufälliger Spaziergang gemeint?
3. Was ist der Unterschied zwischen weißem Rauschen und zufälliger Spaziergang?
4. Was ist zufälliger Spaziergang in Arima?

Was ist ein zufälliger Walk -Prozess in der Zeitreihe?

Ein zufälliger Spaziergang ist einer, bei dem zukünftige Schritte oder Anweisungen auf der Grundlage der Vergangenheit nicht vorhergesagt werden können. Wenn der Begriff auf den Aktienmarkt angewendet wird, bedeutet dies, dass kurzfristige Änderungen der Aktienkurse unvorhersehbar sind.

Was ist mit zufälliger Spaziergang gemeint?

Random Walk in der Wahrscheinlichkeitstheorie ein Prozess zur Bestimmung der wahrscheinlichen Position eines Punktes, der zufälligen Bewegungen unterliegt, angesichts der Wahrscheinlichkeit. Zufällige Spaziergänge sind ein Beispiel für Markov -Prozesse, bei dem zukünftige Verhalten unabhängig von der Vergangenheit ist.

Was ist der Unterschied zwischen weißem Rauschen und zufälliger Spaziergang?

Weißes Geräusch ist stationär, vielleicht trivial so. Zufällige Spaziergänge, auch wenn es keinen Mittelwert gibt, sind nicht stationär. Die Varianz wächst mit der Zeit.

Was ist zufälliger Spaziergang in Arima?

Arima (0,1,0) ist zufälliger Spaziergang. Es ist eine kumulative Summe eines i.ich.d. Prozess, der selbst als Arima bekannt ist (0,0,0).