Schwach stationäres Prozessbeispiel

1. Was ist ein schwach stationärer Prozess?
2. Was ist eine schwach stationäre Serie?
3. Was bedeutet schwache Stationarität?
4. Was ist ein Beispiel für eine stationäre Methode?

Was ist ein schwach stationärer Prozess?

Stationäre Prozesse mit schwachem Anerkennung: Hier definieren wir eine der häufigsten Formen der Stationarität, die in der Praxis weit verbreitet ist. Ein zufälliger Prozess wird als stationärer oder weitlicher Sinne Stationary (WSS) bezeichnet, wenn seine mittlere Funktion und ihre Korrelationsfunktion nicht durch Verschiebungen in der Zeit ändert.

Was ist eine schwach stationäre Serie?

Eine Zeitreihe wird als schwach stationär angesehen, wenn der damit verbundene Mittelwert und die Kovarianzfunktion nicht in Bezug auf die Zeit variieren. Das heißt, die ursprüngliche Zeitreihe hat statistische Eigenschaften, die denen der "zeitverstellten" Serie ähneln.

Was bedeutet schwache Stationarität?

Schwache Form der Stationarität ist, wenn die Zeitreihen während der gesamten Zeit einen konstanten Mittelwert und Varianz aufweist. Sagen wir es einfach, die Praktizierenden sagen, dass die stationäre Zeitreihen diejenige ohne Trend ist - schwankt um den konstanten Mittelwert und weist eine konstante Varianz auf.

Was ist ein Beispiel für eine stationäre Methode?

Weißes Rauschen ist das einfachste Beispiel für einen stationären Prozess. Ein Beispiel für einen zeitdiskreten stationären Prozess.