Howtosignalprocessing
- Was ist die staatliche Schätzung Kalman Filter?
- Was ist der stationäre Kalman -Filter?
- Was ist Staatsvektor im Kalman -Filter?
Was ist die staatliche Schätzung Kalman Filter?
Der Kalman -Filter erzeugt eine Schätzung des Systems des Systems als Durchschnitt des vorausgesetzten Zustands des Systems und der neuen Messung unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts. Der Zweck der Gewichte ist, dass dies mit besserer (i) schätzt.e., kleiner) Geschätzte Unsicherheiten sind mehr "vertrauen".
Was ist der stationäre Kalman -Filter?
Für zeitinvariante und asymptotisch stabile Systeme gibt es einen stationären Wert des Kalman -Filtergewinns. Die Kalman -Filterverstärkung des stationären Zustands wird normalerweise über die Kovarianz der stationären Vorhersagefehler abgeleitet, indem zunächst die entsprechende RICCATI -Gleichung gelöst wird.
Was ist Staatsvektor im Kalman -Filter?
Um zu erklären, wie ein Standardkalman -Filter funktioniert. Die geschätzte Position (P) und die Geschwindigkeit (V) bilden den geschätzten Zustandsvektor ˆx: x = [PV]
