Howtosignalprocessing
Was ist ein AR 2 -Prozess?
Ein autoregressiver Prozess von AR (1) ist eines, bei dem der aktuelle Wert auf dem unmittelbaren vorhergehenden Wert basiert, während ein AR (2) -Prozess eines ist, bei dem der aktuelle Wert auf den beiden vorherigen Werten basiert. Ein AR (0) -Prozess wird für weißes Rauschen verwendet und hat keine Abhängigkeit zwischen den Begriffen.
Wie simulieren Sie den AR -Prozess in R?
Wir können die Arima verwenden. SIM () -Funktion zum Simulieren des autoregressiven (AR) -Modells. Beachten Sie, dass das Modellargument eine Liste darstellt. Für das autoregressive Modell geben wir das Modell als Liste (AR = PHI) an, in dem PHI ein Steigungsparameter aus dem Intervall ist (-1, 1).
