Zufallswandermodell

Was ist die Random Walk -Theorie? Die Random Walk -Theorie legt nahe, dass Änderungen der Aktienkurse die gleiche Verteilung aufweisen und voneinander unabhängig sind. Daher geht es aus, dass die frühere Bewegung oder der Trend eines Aktienkurs oder des Marktes nicht verwendet werden kann, um seine zukünftige Bewegung vorherzusagen.

1. Was ist ein zufälliger Walk -Prozess?
2. Was ist ein zufälliger Walk Arima -Modell?
3. Was ist ein Zufallswandermodell mit Drift?
4. Was ist ein zufälliger Walk -Prozess in der Ökonometrie?

Was ist ein zufälliger Walk -Prozess?

Ein zufälliger Walk ist ein stochastischer Prozess, der aus der Summe einer Abfolge von Änderungen in einer zufälligen Variablen besteht. Diese Änderungen sind mit früheren Veränderungen unkorreliert, was bedeutet, dass die Änderungen in der Zufallsvariablen kein Muster haben und diese Änderungen nicht vorhergesagt werden können.

Was ist ein zufälliger Walk Arima -Modell?

Dies ist das sogenannte "Random Walk" -Modell: Es geht davon aus.

Was ist ein Zufallswandermodell mit Drift?

Zufallsspaziergang mit Drift. Für einen zufälligen Spaziergang mit Drift ist die beste Prognose des morgigen Preisspreis. Man könnte sich die Drift als Messung eines Preisstrends vorstellen (möglicherweise die langfristige Inflation widerspiegeln). Angesichts der Drift wird normalerweise angenommen, dass sie konstant ist. Verwandte: mittlere Umkehrung.

Was ist ein zufälliger Walk -Prozess in der Ökonometrie?

Ein zufälliger Spaziergang impliziert, dass frühere Preisänderungen zukünftige Preisänderungen nicht prognostizieren können. Möglicherweise ermöglichen andere Informationen - aber keine früheren Preisänderungen - die Prognose zukünftiger Preisänderungen. Vielleicht ist der Markt nicht effizient, obwohl der Aktienkurs einem zufälligen Spaziergang folgt.