Python unterschiedliche Autokorrelation mit FFT und Nicht-FFT

1. Wie überprüft man die Autokorrelation in Python??
2. Was ist Fourier -Transformation der Autokorrelation?
3. Wie interpretieren Sie eine Autokorrelationsdiagramm in Python??

Wie überprüft man die Autokorrelation in Python??

Als erster Schritt kann die Autokorrelation mit der von Pandas bereitgestellten LAGPlot () -Funktion schnell überprüft werden. Wo, Daten sind der Eingabedatenrahmen. LAG gibt Ganzzahl an, um die Verzögerungen zu bekommen.

Was ist Fourier -Transformation der Autokorrelation?

R (τ) = ∫∞ - ∞x (t) x ∗ (t - τ) dt. Aussage - Die Autokorrelationseigenschaft von Fourier -Transformation gibt an, dass die Fourier -Transformation der Autokorrelation einer einzelnen Zeitdomäne gleich dem Quadrat des Moduls seines Frequenzspektrums ist.

Wie interpretieren Sie eine Autokorrelationsdiagramm in Python??

Wenn die Autokorrelationswerte nahe bei 0 liegen, sind die Werte zwischen aufeinanderfolgenden Beobachtungen nicht miteinander korreliert. Autokorrelationswerte nahe 1 oder -1 zeigen umgekehrt, dass es starke positive oder negative Korrelationen zwischen aufeinanderfolgenden Beobachtungen gibt.