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Was ist ARA Model Python?
Auto-REAMA-Modelle (Regressive Moving Average) sind eine Kombination aus zwei häufig verwendeten Zeitreihenprozessen, dem autoregressiven (AR) -Prozess und dem MA-Prozess (Moving-Durchschnitt). Als solche haben Arma -Modelle die Form. Yt = c+p∑i = 1βiyt - i+q∑j = 1θjεt - j+εt.
Welches ARA -Modell ist das beste?
So wählen Sie das beste ARIMA -Modell aus, das die Daten in zwei Perioden aufgeteilt haben, nämlich. Schätzungsdauer und Validierungszeitraum. Das Modell, für das die Werte der Kriterien kleinsten sind, wird als das beste Modell angesehen. Daher wird Arima (2, 1 und 2) als bestes Modell für die Vorhersage der SPL -Datenreihen gefunden.
Wofür ist Arma Model gut??
ARMA ist ein Vorhersagemodell, bei dem die Methoden der Autoregressionsanalyse (AR) und des gleitenden Durchschnitts (MA) beide auf zeitreiche Daten angewendet werden, die sich gut verhalten werden. In Arma wird angenommen, dass die Zeitreihe stationär ist und wenn sie schwankt, so gleichmäßig eine bestimmte Zeit ist.
