Zu beweisen, dass dieser Prozess schwach stationär ist [doppelt]

1. Wie können Sie beweisen, dass eine Zeitreihe schwach stationär ist?
2. Was ist ein schwach stationärer Prozess?
3. Was ist der Unterschied zwischen strenger Stationarität und schwacher Stationarität?

Wie können Sie beweisen, dass eine Zeitreihe schwach stationär ist?

Eine Zeitreihe wird als schwach stationär angesehen, wenn der damit verbundene Mittelwert und die Kovarianzfunktion nicht in Bezug auf die Zeit variieren. Das heißt, die ursprüngliche Zeitreihe hat statistische Eigenschaften, die denen der "zeitverstellten" Serie ähneln.

Was ist ein schwach stationärer Prozess?

Stationäre Prozesse mit schwachem Anerkennung: Hier definieren wir eine der häufigsten Formen der Stationarität, die in der Praxis weit verbreitet ist. Ein zufälliger Prozess wird als stationärer oder weitlicher Sinne Stationary (WSS) bezeichnet, wenn seine mittlere Funktion und ihre Korrelationsfunktion nicht durch Verschiebungen in der Zeit ändert.

Was ist der Unterschied zwischen strenger Stationarität und schwacher Stationarität?

Ein Zeitreihenmodell, das sowohl stationär als auch kovarianzstationär ist, wird als schwach stationär bezeichnet. Ein Zeitreihenmodell, für das alle gemeinsamen Verteilungen für Verschiebungen in der Zeit unveränderlich sind, werden als streng stationär bezeichnet.