Howtosignalprocessing
- Wie man Newey-west interpretiert?
- Warum verwenden wir Newey-West-Standardfehler??
- Verändert Newey-West-Koeffizienten?
- Was ist HAC -Standardfehler?
Wie man Newey-west interpretiert?
. Dies bedeutet, dass mit zunehmender Zeit zwischen Fehlerbegriffen die Korrelation zwischen den Fehlerbegriffen abnimmt. Der Schätzer kann daher verwendet werden.
Warum verwenden wir Newey-West-Standardfehler??
Die Newey-West-Standardfehlermethode ist eine robuste Methode/ein Schätzer, das sehr genau ist, wenn Heteroskedastizität und Autokorrelation vorhanden ist. Wenn im Panel -Modell ein verzögerter Wert eines Indikators vorliegt, ist diese Methode sehr konsistent.
Verändert Newey-West-Koeffizienten?
Newey-West-Schätzer passen an, wie die Standardfehler der Regressionskoeffizienten berechnet werden, jedoch nicht den Standardfehler des Modells (z. B. Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers).
Was ist HAC -Standardfehler?
(HAC) Standardfehler
Betrachten Sie eine Verallgemeinerung des verteilten Verzögerungsmodells, bei dem die Fehler nicht unbedingt ich sind.ich.d., ich.e., Yt = β0 + β1xt +… + βR + 1xt - R + UT . • Angenommen, die UT ist seriell korreliert; Dann wird OLS immer noch. ergeben konsistente* Schätzer der Koeffizienten.
