Newey-West-Regression

1. Was ist die Newey-West-Methode?
2. Was macht Newey-West-Test??
3. Warum Newey-West-Standardfehler?
4. Verändert Newey-West-Koeffizienten?

Was ist die Newey-West-Methode?

Ein Newey-West-Schätzer wird in Statistik und Ökonometrie verwendet, um eine Schätzung der Kovarianzmatrix der Parameter eines Regressionsmodells zu ermöglichen, bei dem die Standardannahmen der Regressionsanalyse nicht gelten. Es wurde von Whitney K entwickelt. Newey und Kenneth D.

Was macht Newey-West-Test??

Der Varianzschätzer von Newey -West (1987) ist eine Erweiterung, die konsistente Schätzungen erzeugt, wenn zusätzlich zu einer möglichen Heteroskedastizität Autokorrelation vorliegt. Der Newey -West -Varianzschätzer übernimmt die Autokorrelation bis hin zu einer Verzögerung von m, wobei m durch Vorbereitung der Option LAG () angegeben ist.

Warum Newey-West-Standardfehler?

Die Newey-West-Standardfehlermethode ist eine robuste Methode/ein Schätzer, das sehr genau ist, wenn Heteroskedastizität und Autokorrelation vorhanden ist. Wenn im Panel -Modell ein verzögerter Wert eines Indikators vorliegt, ist diese Methode sehr konsistent.

Verändert Newey-West-Koeffizienten?

Newey-West-Schätzer passen an, wie die Standardfehler der Regressionskoeffizienten berechnet werden, jedoch nicht den Standardfehler des Modells (z. B. Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers).