Negative Verzerrung bei der automatischen Korrelation der unkorrelierten Zeitreihen in der Probe

1. Was ist, wenn die Autokorrelation negativ ist?
2. Können Sie eine negative Autokorrelation haben??
3. Kann ACF negativ sein??
4. Verursacht Autokorrelation eine Vorspannung??

Was ist, wenn die Autokorrelation negativ ist?

Negative Autokorrelation tritt auf, wenn ein Fehler eines gegebenen Vorzeichens zwischen zwei Werten der Zeitreihen, die durch k zurückblieb, gefolgt von einem Fehler des verschiedenen Vorzeichens.

Können Sie eine negative Autokorrelation haben??

Autokorrelation, auch als serielle Korrelation bezeichnet, bezieht sich auf den Korrelationsgrad derselben Variablen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeitintervallen. Der Wert der Autokorrelation reicht von -1 bis 1. Ein Wert zwischen -1 und 0 stellt eine negative Autokorrelation dar. Ein Wert zwischen 0 und 1 ist eine positive Autokorrelation.

Kann ACF negativ sein??

Die ACF -Eigenschaft definiert ein unterschiedliches Muster für die Autokorrelationen. Für einen positiven Wert von nimmt der ACF mit zunehmender Verzögerung exponentiell auf 0 ab. Für negativ verfällt die ACF auch exponentiell auf 0, wenn die Verzögerung zunimmt, aber die algebraischen Vorzeichen für die Autokorrelationen wechseln sich zwischen positiv und negativ ab.

Verursacht Autokorrelation eine Vorspannung??

In Gegenwart einer Autokorrelation sind die OLS -Schätzer unvoreingenommen und ineffizient. Die OLS -Schätzer werden keine verzerrten Ergebnisse liefern, dh die Schätzer werden zu ihrem wahren Wert konvergieren. Wenn es eine Autokorrelation gibt, bleiben die OLS -Schätzer linear, unvoreingenommen und konsistent.