Howtosignalprocessing
- Wie ist das Maximum einer Reihe von IID -Zufallsvariablen verteilt?
- Sind max und min unabhängige Zufallsvariablen?
- Was ist der maximale Bereich der zufälligen Variablen, die der größte Teil des Simulators unterstützen kann?
- Wie finden Sie die maximale Wahrscheinlichkeitsdichte?
Wie ist das Maximum einer Reihe von IID -Zufallsvariablen verteilt?
Das Maximum einer Reihe von IID -Zufallsvariablen, wenn sie angemessen normalisiert werden. Dies ist Gnednenkos Theorem, die Äquivalenz des zentralen Grenzwertsatzes für Extreme. Der bestimmte Typ hängt vom Schwanzverhalten der Bevölkerungsverteilung ab.
Sind max und min unabhängige Zufallsvariablen?
Die Min und Max sind eine Funktion unabhängiger Zufallsvariablen, aber sie haben eine Kovarianz. Das Min und das Max können nicht unabhängig sein.
Was ist der maximale Bereich der zufälligen Variablen, die der größte Teil des Simulators unterstützen kann?
Variablen, die mit dem Randc-Schlüsselwort deklariert sind. Zufällige zyklische Variablen können nur reguliert oder aufzählige Typen auf eine maximale Größe von 16 Bit begrenzt werden, sodass der maximale Bereich für jede RANDC-Variable 0 bis 65535 beträgt.
Wie finden Sie die maximale Wahrscheinlichkeitsdichte?
Die Funktion fx (x) gibt uns die Wahrscheinlichkeitsdichte an Punkt x. Es ist die Grenze der Wahrscheinlichkeit des Intervalls (x, x+δ] geteilt durch die Länge des Intervalls als Länge des Intervalls auf 0. Denken Sie daran, dass P (x<X ≤ x+δ) = fx (x+δ) −fx (x). = dfx (x) dx = f'x (x), wenn fx (x) bei x differenzierbar ist.
