Auswahlkriterien für die Auswahl von Verzögerungen

1. Was sind Auswahlkriterien für die Lag -Länge?
2. Wie wählen Sie die Lag -Länge in der Kointegration aus??
3. Was bedeutet Verzögerungslänge?

Was sind Auswahlkriterien für die Lag -Länge?

Diese Verzögerungslänge wird häufig unter Verwendung eines expliziten statistischen Kriteriums wie AIC oder SIC ausgewählt. Symmetrische Verzögerungs -VAR -Modelle sind leicht zu schätzen; Da die Spezifikation aller Gleichungen des Modells gleich ist, ergibt die Schätzung durch gewöhnliche kleinste Quadrate effiziente Parameterschätzungen.

Wie wählen Sie die Lag -Länge in der Kointegration aus??

Normalerweise überspringen Anfänger in der Zeitserie -Ökonometrie dazu, Schritt D zu überspringen. e. Für die Kointegration ist die Verzögerungslänge die aus Schritt d minus eins ausgewählte Verzögerungslänge (da wir das Modell jetzt im ersten Unterschied ausführen, im Gegensatz zu Stufe, als wir var verwendeten, um die Verzögerungslänge zu entscheiden).

Was bedeutet Verzögerungslänge?

Die Verzögerungslänge ist, wie viele Begriffe den AR -Prozess zurücksetzen möchten, den Sie auf serielle Korrelation testen möchten. Überprüft das vorherige alleine genug oder müssen Sie in Gruppen von 3, 4 oder mehr überprüfen.