Howtosignalprocessing
- Was ist die R -Matrix im Kalman -Filter??
- Was ist die Staatsmatrix im Kalman -Filter?
- Was ist Fehlerkovarianzmatrix im Kalman -Filter?
- Ernimmt Kalman eine Matrix??
Was ist die R -Matrix im Kalman -Filter??
R drückt aus, wie genau Ihre Sensoren sind. Q ist ein Maß für die genaue, wie genau Ihr Modell ist - einige Dynamik sind zu kompliziert, um modelliert zu werden, und werden als Prozessrauschen angenommen. Durch Vergleich Ihrer Modellvorhersagen mit realen Messungen können Sie Q schätzen.
Was ist die Staatsmatrix im Kalman -Filter?
Die Zustandsübergangsmatrix beschreibt, wie sich Ihre Zustände mit der Zeit ausbreiten. Für ein lineares Zeitinvarianten-System (LTI) ist dies eine konstante Matrix. Angenommen, ich habe ein 2-dimensionales LTI-Modell mit diskreter Zeit, das unten angegeben ist: x (k+1) = x (k) ---- (1) y (k+1) = y (k)+2x (k)+2x ( k) ----- (2)
Was ist Fehlerkovarianzmatrix im Kalman -Filter?
Der Kalman -Filter (KF) ist ein rekursives Schema. Der Filter verbindet optimal die neuen Informationen, die durch die Messungen mit alten Informationen eingeführt wurden, die im vorherigen Zustand mit einer Kalman -Gewinnmatrix verkörpert sind.
Ernimmt Kalman eine Matrix??
Der Kalman -Filtergewinn entsteht bei der linearen Schätzung und ist mit linearen Systemen verbunden. Die Verstärkung ist eine Matrix, durch die die Schätzung und die Vorhersage des Staates sowie die entsprechenden Schätz- und Vorhersagefehlerkovarianzmatrizen berechnet werden.
