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- Wie initialisieren Sie einen Kovarianzmatrix Kalman Filter?
- Was ist die Kovarianzmatrix im Kalman -Filter?
- Wie initialisieren Sie einen Kalman -Filter??
- Wie wählen Sie Kalman -Filterparameter aus?
Wie initialisieren Sie einen Kovarianzmatrix Kalman Filter?
Da das Modell des Kalman -Filters nicht mit einem alten Maß beginnt, wird der Ausgangszustandsvektor x0 - als Null ausgewählt. Die anfängliche Kovarianzmatrix PO wird gleich einer diagonalen Matrix mit einem Wert von 10 ausgewählt. Der Wert der Varianz des Rauschens r wird ausgewählt, um einer Konstante zu gleich zu sein = 0.05.
Was ist die Kovarianzmatrix im Kalman -Filter?
Diese Unsicherheit kann durch eine Matrix dargestellt werden, die als staatliche Kovarianzmatrix bekannt ist, P. Die staatliche Kovarianzmatrix besteht aus den Varianzen, die mit jedem der staatlichen Schätzungen verbunden sind, sowie aus der Korrelation zwischen den Fehlern in den Zustandsschätzungen.
Wie initialisieren Sie einen Kalman -Filter??
In Abwesenheit von Kovarianzdaten werden Kalman -Filter normalerweise durch Erraten des Anfangszustands initialisiert. Wenn Sie die Varianz der Ausschätzung des Ausgangszustands groß machen.
Wie wählen Sie Kalman -Filterparameter aus?
Kalman -Filter benötigt F, H, Q (die Kovarianzmatrix von V) und R (die Kovarianzmatrix von W) sowie ξ1 als Ausgangszustand und den entsprechenden P1 (der mittlere quadratische Fehler von ξ1), um die Rekursion zu starten. Diese Parameter müssen jedoch im Allgemeinen durch numerische Methoden geschätzt werden.
