Kalman Filter - Gaußsche Darstellung

1. Was für einen Gaußschen für den Kalman -Filter?
2. Ist Kalman Filter ein Gaußscher Prozess?
3. Ist Kalman Filter Bayes'sche?
4. Was ist die Kovarianzmatrix im Kalman -Filter?

Was für einen Gaußschen für den Kalman -Filter?

Traditionelle Kalman -Filterung nimmt weiß i an.ich.d. Gaußsche Messrauschen und als solche für diese Anwendungen nicht optimal ist. Um diese Lücke zu beheben, schlagen wir vor, allgemeine (nicht-weiße) Gaußsche Prozesse (GPS) als nichtparametrisches Rauschmodell zu verwenden, das die in diesen Wahrnehmungssystemen vorhandenen Korrelation erfassen kann.

Ist Kalman Filter ein Gaußscher Prozess?

Trotz der Tatsache, dass Kalman -Filter (KF) als Sonderfall von Gaußschen Prozessen (GPS) angesehen werden können [9], unterscheiden sie sich in der Art und Weise, wie die Modelle gedacht werden müssen (i.e. physikalischer Zustand basiert gegen Kovarianzfunktion), die den zugrunde liegenden Prozess beschreiben.

Ist Kalman Filter Bayes'sche?

Kalman -Filter ist die analytische Implementierung von Bayes'schen Filterrevursionen für lineare Gaußsche Staatsraummodelle. Für diese Modellklasse kann die Filterdichte in Bezug auf endlich-dimensionale Statistiken verfolgt werden, die nicht zeitlich wachsen ∗.

Was ist die Kovarianzmatrix im Kalman -Filter?

Diese Unsicherheit kann durch eine Matrix dargestellt werden, die als staatliche Kovarianzmatrix bekannt ist, P. Die staatliche Kovarianzmatrix besteht aus den Varianzen, die mit jedem der staatlichen Schätzungen verbunden sind, sowie aus der Korrelation zwischen den Fehlern in den Zustandsschätzungen.