Howtosignalprocessing
- Was ist Kovarianz im Kalman -Filter??
- Warum Kovarianzmatrix im Kalman -Filter verwendet wird?
- Was ist die staatliche Schätzung Kalman Filter?
- Was ist Kovarianz EKF?
Was ist Kovarianz im Kalman -Filter??
Diese Unsicherheit kann durch eine Matrix dargestellt werden, die als staatliche Kovarianzmatrix bekannt ist, P. Die staatliche Kovarianzmatrix besteht aus den Varianzen, die mit jedem der staatlichen Schätzungen verbunden sind, sowie aus der Korrelation zwischen den Fehlern in den Zustandsschätzungen.
Warum Kovarianzmatrix im Kalman -Filter verwendet wird?
Der Kalman -Filter (KF) ist ein rekursives Schema. Der Filter verbindet optimal die neuen Informationen, die durch die Messungen mit alten Informationen eingeführt wurden, die im vorherigen Zustand mit einer Kalman -Gewinnmatrix verkörpert sind.
Was ist die staatliche Schätzung Kalman Filter?
Der Kalman -Filter erzeugt eine Schätzung des Systems des Systems als Durchschnitt des vorausgesetzten Zustands des Systems und der neuen Messung unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts. Der Zweck der Gewichte ist, dass dies mit besserer (i) schätzt.e., kleiner) Geschätzte Unsicherheiten sind mehr "vertrauen".
Was ist Kovarianz EKF?
Der erweiterte Kalman -Filter (EKF) ist eine beliebte Zustandsschätzungsmethode für nichtlineare dynamische Modelle. Die Modellfehler-Kovarianzmatrix wird häufig als Tuning-Pa-Rameter in EKF angesehen, der häufig vom Benutzer einfach postuliert wird.
