Howtosignalprocessing
- Was ist Kovarianz im Kalman -Filter??
- Warum Kovarianzmatrix im Kalman -Filter verwendet wird?
- Was ist Kovarianz EKF?
- Wie initialisieren Sie einen Kalman -Filter??
Was ist Kovarianz im Kalman -Filter??
Diese Unsicherheit kann durch eine Matrix dargestellt werden, die als staatliche Kovarianzmatrix bekannt ist, P. Die staatliche Kovarianzmatrix besteht aus den mit jedem der staatlichen Schätzungen verbundenen Varianzen sowie der Korrelation zwischen den Fehlern in den Zustandsschätzungen.
Warum Kovarianzmatrix im Kalman -Filter verwendet wird?
Der Kalman -Filter (KF) ist ein rekursives Schema. Der Filter verbindet optimal die neuen Informationen, die durch die Messungen mit alten Informationen eingeführt wurden, die im vorherigen Zustand mit einer Kalman -Gewinnmatrix verkörpert sind.
Was ist Kovarianz EKF?
Der erweiterte Kalman -Filter (EKF) ist eine beliebte Zustandsschätzungsmethode für nichtlineare dynamische Modelle. Die Modellfehler-Kovarianzmatrix wird häufig als Tuning-Pa-Rameter in EKF angesehen, der häufig vom Benutzer einfach postuliert wird.
Wie initialisieren Sie einen Kalman -Filter??
In Abwesenheit von Kovarianzdaten werden Kalman -Filter normalerweise durch Erraten des Anfangszustands initialisiert. Wenn Sie die Varianz der Ausschätzung des Ausgangszustands groß machen.
