Implementierung des lauten AR (1) -Prozesses

1. Wie berechnen Sie AR 1?
2. Ist ein stationärer AR 1 -Prozess?
3. Wie berechnen Sie die Autokorrelation im AR -Modell?

Wie berechnen Sie AR 1?

Betrachten Sie den AR (1) -Prozess XT = φxt - 1 + ωt. In der Lag-Operator-Notation ist dieser Prozess (1-φb) XT = ωt und das charakteristische Polynom ist φ (b) = (1-φb).

Ist ein stationärer AR 1 -Prozess?

Ein AR (1) -Prozess ist nur dann stationär, wenn | ϕ1 |<1.

Wie berechnen Sie die Autokorrelation im AR -Modell?

Autokorrelationsfunktion (ACF)

Sei y h = e (x t x t + h) = e (x t x t - h), die Kovarianzbeobachtungszeiträume voneinander entfernt (wenn der Mittelwert = 0). Sei = Korrelation zwischen Beobachtungen, die Zeiträume voneinander entfernt sind. Um die Kovarianz zu finden, multiplizieren Sie jede Seite des Modells mit x t - h und nehmen Sie die Erwartungen an.