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Wie finden Sie Autokorrelation in Zeitreihen??
Die Autokorrelationsfunktion (ACF) bewertet die Korrelation zwischen Beobachtungen in einer Zeitreihe für eine Reihe von Verzögerungen. Die ACF für die Zeitreihe y ist gegeben von: corr (yt,yt-k), k = 1,2,…. Analysten verwenden normalerweise Diagramme, um diese Funktion anzuzeigen.
Wie analysieren Sie ein Autokorrelationsdiagramm??
Wenn die Autokorrelationswerte nahe bei 0 liegen, sind die Werte zwischen aufeinanderfolgenden Beobachtungen nicht miteinander korreliert. Autokorrelationswerte nahe 1 oder -1 zeigen umgekehrt, dass es starke positive oder negative Korrelationen zwischen aufeinanderfolgenden Beobachtungen gibt.
