Howtosignalprocessing
- Woher wissen Sie, ob ein zufälliger Prozess stationär ist?
- Was ist ein zufälliger Prozess mit großer Verfassung?
- Was ist der Unterschied zwischen strengen stationärer und weitsichtiger stationärer Stationärer?
- Ist der Poisson zufällige Prozess mit weitem Einfache stationär?
Woher wissen Sie, ob ein zufälliger Prozess stationär ist?
Intuitiv ist ein zufälliger Prozess x (t), t∈J stationär, wenn sich seine statistischen Eigenschaften nicht nach der Zeit ändern. Zum Beispiel haben x (t) und x (t+δ) für einen stationären Prozess die gleichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Insbesondere haben wir fx (t) (x) = fx (t+δ) (x) für alle t, t+δ∈J.
Was ist ein zufälliger Prozess mit großer Verfassung?
Weit zufrieden stationäre zufällige Prozesse. • Ein zufälliger Prozess X (t) soll bei einem Mittelwert als Weitfall (WSS) (WSS) bezeichnet werden. und Autokorrelationsfunktionen sind zeitinvariante, ich.e., ◦ e (x (t)) = µ, unabhängig von t. ◦ Rx (T1, T2) ist nur eine Funktion des Zeitunterschieds T2 - T1.
Was ist der Unterschied zwischen strengen stationärer und weitsichtiger stationärer Stationärer?
Nach der Definition (von Heinrich Meyr, Marc Moeneclaey, Stefan A. Fechtel in  "Synchronisation, Kanalschätzung und Signalverarbeitung"): strenger Sense SP = nicht zeitabhängig. Weit vernachterer SP = nicht abhängig von der Variablen t (Zeit)
Ist der Poisson zufällige Prozess mit weitem Einfache stationär?
Solche Prozesse werden als Weit nach vernachlässigter stationär bezeichnet (WSS). Wenn ein Prozess WSS ist, sind sein Mittelwert, seine Varianz, die Autokorrelationsfunktion und andere statistische Maßnahmen in erster und zweiter Ordnung unabhängig von der Zeit. Wir haben gesehen. WSS -Prozess.
