Generieren Sie korrelierte Zufallsvariablen

1. Wie erzeugen Sie korrelierte Zufallsvariablen??
2. Wie korrelieren Sie zwei zufällige Variablen??
3. Wie generiere ich korrelierte Daten in Excel??
4. Können unabhängige Zufallsvariablen korreliert werden?

Wie erzeugen Sie korrelierte Zufallsvariablen??

Um korrelierte normal verteilte Zufallsproben zu erzeugen, kann man zuerst unkorrelierte Proben erzeugen und dann mit einer Matrix C so multiplizieren, dass CCT = R, wobei R die gewünschte Kovarianzmatrix ist. C kann beispielsweise unter Verwendung der Cholesky -Zersetzung von R oder aus den Eigenwerten und Eigenvektoren von R erstellt werden.

Wie korrelieren Sie zwei zufällige Variablen??

2 Die Korrelation von x und y ist die Zahl, die durch ρxy = cov (x, y) σxσy definiert ist . Der Wert ρxy wird auch als Korrelationskoeffizient bezeichnet. Satz 4.5. 3 für zufällige Variablen x und y, CoV (x, y) = Exy - µxµy .

Wie generiere ich korrelierte Daten in Excel??

Die Excel -Korrelationsformel

Berechnen Sie die Summe der Variablen x abzüglich des Mittelwerts von x. Berechnen Sie die Summe der Variablen y abzüglich des Mittelwerts von y. Multiplizieren Sie diese beiden Ergebnisse und legen Sie diese Zahl beiseite (dies ist das erste Ergebnis). Quadrat die Summe von x minus der Mittelwert von x.

Können unabhängige Zufallsvariablen korreliert werden?

Also, ja, Proben aus zwei unabhängigen Variablen können zufällig korreliert werden.