Howtosignalprocessing
- Was sind die unterschiedlichen Phasen im Kalman -Filter??
- Warum Kalman Filter optimal ist?
- Was ist der Unterschied zwischen einem Kalman -Filter und einem erweiterten Kalman -Filter?
- Warum können Sie Kalman glatter verwenden??
Was sind die unterschiedlichen Phasen im Kalman -Filter??
Der Kalman -Filter kann als einzelne Gleichung geschrieben werden; Es wird jedoch am häufigsten als zwei unterschiedliche Phasen konzipiert: "Vorhersage" und "Update".
Warum Kalman Filter optimal ist?
Der Kalman -Filter ist statistisch optimal in gewiss.
Was ist der Unterschied zwischen einem Kalman -Filter und einem erweiterten Kalman -Filter?
Der Kalman -Filter (KF) ist eine Methode, die auf rekursivem Bayesian -Filtering basiert, bei dem das Geräusch in Ihrem System angenommen wird. Der erweiterte Kalman-Filter (EKF) ist eine Erweiterung des klassischen Kalman-Filters für nichtlineare Systeme, bei denen die Nichtlinearität unter Verwendung des Ableitung erster oder zweiter Ordnung angenähert wird.
Warum können Sie Kalman glatter verwenden??
Gute Gründe für die Glättung von Kalman sind: Der Kalman Smoother bietet sehr gute Imputationen (i.e. unterstellte Werte) für fehlende Werte in Ihrer Zeitreihe. Der Kalman Smoother liefert sehr gute Schätzungen des Staatsvektors in der historischen Zeit.
