Stationärer Zufallsprozess erster Ordnung

Ein zufälliger Prozess wird als stationär bezeichnet, um eine oder erster Ordnung stationär, wenn sich die Funktion der Dichte der 1. Ordnung nicht mit einer Zeitverschiebung ändert. Mit anderen Worten, f x (x 1, t 1) = f x (x 1, t 1 + c) muss für jeden T1 und jede reelle Zahl C true Prozess.

1. Was ist stationärer Zufallsprozess?
2. Was ist erster Ordnung stationär?
3. Was ist zufälliger Prozess zweiter Ordnung?

Was ist stationärer Zufallsprozess?

Ein zufälliger Prozess zu einem bestimmten Zeit. Ein zufälliger Prozess X (t) soll stationär oder streng stationär sein, wenn der PDF einer Reihe von Proben nicht mit der Zeit variiert.

Was ist erster Ordnung stationär?

Stationarität erster Ordnung - Diese Serien haben eine mittlere Konstante im Laufe der Zeit. Alle anderen Statistiken (wie Varianz) können sich zu den verschiedenen Zeitpunkten ändern. Stationarität zweiter Ordnung (auch als schwache Stationarität bezeichnet) - Diese Zeitreihen haben einen konstanten Mittelwert und eine Varianz im Laufe der Zeit.

Was ist zufälliger Prozess zweiter Ordnung?

Ein zufälliger Prozess zweiter Ordnung xt: t∈T ist einer, für den E [x2t] endlich (in der Tat begrenzt) für alle tützen ist.