Howtosignalprocessing
- Wie berechnen Sie die Autokorrelation im AR -Modell?
- Was ist AR 1 -Korrelation?
- Was bedeutet AR von 1?
- Was ist die Autokorrelation für die Verzögerung 1?
Wie berechnen Sie die Autokorrelation im AR -Modell?
Autokorrelationsfunktion (ACF)
Sei y h = e (x t x t + h) = e (x t x t - h), die Kovarianzbeobachtungszeiträume voneinander entfernt (wenn der Mittelwert = 0). Sei = Korrelation zwischen Beobachtungen, die Zeiträume voneinander entfernt sind. Um die Kovarianz zu finden, multiplizieren Sie jede Seite des Modells mit x t - h und nehmen Sie die Erwartungen an.
Was ist AR 1 -Korrelation?
AR (1): heterogen.
Dies ist eine autoregressive Struktur erster Ordnung mit heterogenen Varianzen. Die Korrelation zwischen zwei beliebigen Elementen ist gleich R für benachbarte Elemente, r2 für zwei Elemente, die um ein Drittel getrennt sind und so weiter. ist gezwungen, zwischen –1 und 1 zu liegen.
Was bedeutet AR von 1?
Autoregressive Modelle verstehen
Ein autoregressiver Prozess von AR (1) ist eines, bei dem der aktuelle Wert auf dem unmittelbaren vorhergehenden Wert basiert, während ein AR (2) -Prozess eines ist, bei dem der aktuelle Wert auf den beiden vorherigen Werten basiert.
Was ist die Autokorrelation für die Verzögerung 1?
Eine Autokorrelation einer Verzögerung 1 (ich.e., k = 1 im obigen) ist die Korrelation zwischen Werten, die einen Zeitraum voneinander entfernt sind. Im Allgemeinen ist eine Autokorrelation für die Verzögerung die Korrelation zwischen Werten, die K -Zeiträume voneinander entfernt sind.
