Finden Sie die Autokorrelation des exponentiellen Signals $ a^nu [n] $

1. Wie berechnen Sie die Autokorrelation eines Signals??
2. Wie leiten Sie die Autokorrelationsfunktion ab?

Wie berechnen Sie die Autokorrelation eines Signals??

Die Anzahl der berechneten Autokorrelationen entspricht der effektiven Länge der Zeitreihen geteilt durch 2, wobei die effektive Länge einer Zeitreihe die Anzahl der Datenpunkte in der Serie ohne Vorablücken ist. Die Anzahl der berechneten Autokorrelationen liegt zwischen mindestens 2 und maximal 400.

Wie leiten Sie die Autokorrelationsfunktion ab?

Autokorrelationsfunktion (ACF)

Sei y h = e (x t x t + h) = e (x t x t - h), die Kovarianzbeobachtungszeiträume voneinander entfernt (wenn der Mittelwert = 0). Sei = Korrelation zwischen Beobachtungen, die Zeiträume voneinander entfernt sind. Um die Kovarianz zu finden, multiplizieren Sie jede Seite des Modells mit x t - h und nehmen Sie die Erwartungen an.