Howtosignalprocessing
- Wie berechnen Sie den exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt??
- Ist EWMA gleich wie EMA?
- Was ist der Unterschied zwischen exponentiellem und gewichtetem gleitendem Durchschnitt??
- Warum einen exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt verwenden??
Wie berechnen Sie den exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt??
Schließlich wird die folgende Formel verwendet, um die aktuelle EMA zu berechnen: EMA = Schließpreis x Multiplikator + EMA (Vortag) x (1-Multiplierer)
Ist EWMA gleich wie EMA?
Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA), auch als exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt (EWMA) bezeichnet, ist ein unendlicher Impuls-Antwortfilter erster Ordnung, der Gewichtungsfaktoren anwendet, die exponentiell abnehmen. Die Gewichtung für jedes ältere Datum nimmt exponentiell ab und erreicht niemals Null.
Was ist der Unterschied zwischen exponentiellem und gewichtetem gleitendem Durchschnitt??
Der Hauptunterschied zwischen dem einfachen gleitenden Durchschnitt, dem gewichteten gleitenden Durchschnitt und dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist die Empfindlichkeit, die jeweils Änderungen der verwendeten Daten zeigt. SMA berechnet den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum, während WMA den aktuellen Daten mehr Gewicht verleiht.
Warum einen exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt verwenden??
Ein exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt reagiert schneller auf die jüngsten Prozessänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt, der in einem bestimmten Zeitraum ein gleiches Gewicht für alle Datenpunkte anwendet. Die einzige Entscheidung, die Sie bei der Verwendung eines EWMA treffen müssen, ist der Wert des Parameter Alpha.
