Howtosignalprocessing
- Was bedeutet es zu sagen, dass ein stochastischer Prozess stationär ist?
- Was ist die Autokorrelation im stochastischen Prozess?
- Was sind die drei Bedingungen, damit ein stochastischer Prozess schwach stationär ist?
- Was ist ein gemeinsamer stationärer Prozess mit weitem Zufall?
Was bedeutet es zu sagen, dass ein stochastischer Prozess stationär ist?
In Mathematik und Statistik ist ein stationärer Prozess (oder ein streng stationärer Prozess oder ein starker/stark stationärer Prozess) ein stochastischer Prozess, dessen bedingungslose Verteilung der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit nicht ändert.
Was ist die Autokorrelation im stochastischen Prozess?
Die Autokorrelationsfunktion liefert ein Maß für die Ähnlichkeit zwischen zwei Beobachtungen des Zufallsprozesses X (t) zu verschiedenen Zeitpunkten T und S. Die Autokorrelationsfunktion von x (t) und x (s) wird durch r bezeichnetXx(t, s) und definiert wie folgt: (10.2a) (10.2b)
Was sind die drei Bedingungen, damit ein stochastischer Prozess schwach stationär ist?
Ein stochastischer Prozess XT ist schwach stationär, wenn er diese drei Bedingungen erfüllt: Der Mittelwert des Prozesses ist konstant. Das heißt, E (XT) = μ E (x T) = μ (wobei μ eine Konstante ist) für alle Werte von t . Das zweite Moment von XT oder E (x2t) E (x t 2) ist endlich.
Was ist ein gemeinsamer stationärer Prozess mit weitem Zufall?
Gemeinsam stationäre (oder weite stationäre) Prozesse sind eine Sammlung von zufälligen Prozessen, die dieselbe Eigenschaft wie stationäre (oder WSS) -Prozesse erfüllen, auch wenn auch gemeinsame Verteilungen von Variablen aus mehr als einer Sequenz in der Sammlung berücksichtigt werden.
