Kovarianz gegen Autokorrelation

1. Ist Kovarianz gleich wie die Autokorrelation?
2. Was ist der Unterschied zwischen Kovarianz und Autokovarianz?
3. Wie unterscheidet sich die Autokorrelation von Korrelation??
4. Was misst Autokorrelation oder Autokovarianz?

Ist Kovarianz gleich wie die Autokorrelation?

Autokorrelation ist die Kreuzkorrelation eines Signals mit sich selbst, und Autokovarianz ist die Kreuzkovarianz eines Signals mit sich selbst.

Was ist der Unterschied zwischen Kovarianz und Autokovarianz?

Die Kovarianz ist für ein Paar zufälliger Variablen definiert, die auf demselben Wahrscheinlichkeitsraum definiert sind. Die Autokovarianz ist für ein Wertepaar in einem diskreten stochastischen Prozess definiert.

Wie unterscheidet sich die Autokorrelation von Korrelation??

Es ähnelt konzeptionell der Korrelation zwischen zwei verschiedenen Zeitreihen, aber die Autokorrelation verwendet die gleiche Zeitreihe zweimal: einmal in seiner ursprünglichen Form und einmal nach einem oder mehreren Zeiträumen zurückgeblieben. Wenn es heute heute regnerisch ist, deuten die Daten darauf hin, dass es eher regnet, als wenn es heute klar ist.

Was misst Autokorrelation oder Autokovarianz?

Die Autokorrelationsfunktion berechnet die Ähnlichkeit (Korrelation) der Werte einer Zeitreihe mit eigenen verzögerten Werten, die bei der Autokorrelation der Zeitreihe zu sich selbst normiert sind. Die Serie ist Schritt für Schritt verzögert und die Korrelation zwischen dem ursprünglichen und der verschobenen Reihe wird berechnet.