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Was ist die Umkehrung der Autokorrelation??
Die inversen Autokorrelationen einer Zeitreihe sind die Autokorrelationen definiert, die mit der Umkehrung der Spektraldichte der Serie verbunden sind. Sie können durch Berechnung der Autokorrelationen geschätzt werden, die mit der Umkehrung einer Spektraldichteschätzung verbunden sind.
Was ist die Autokorrelationsmatrix?
Die Autokorrelationsmatrix ist eine hermitische Matrix für komplexe Zufallsvektoren und eine symmetrische Matrix für reale zufällige Vektoren. Die Autokorrelationsmatrix ist eine positive semidefinitische Matrix, ich.e. für einen echten zufälligen Vektor bzw. jeweils. Im Falle eines komplexen Zufallsvektors.
