Autokorrelationsmatrixableitung

1. Was ist die Autokorrelationsmatrix?
2. Wie berechnen Sie die Autokorrelation??
3. Wie finden Sie Autokorrelation in Zeitreihen??

Was ist die Autokorrelationsmatrix?

Die Autokorrelationsmatrix ist eine hermitische Matrix für komplexe Zufallsvektoren und eine symmetrische Matrix für reale zufällige Vektoren. Die Autokorrelationsmatrix ist eine positive semidefinitische Matrix, ich.e. für einen echten zufälligen Vektor bzw. jeweils. Im Falle eines komplexen Zufallsvektors.

Wie berechnen Sie die Autokorrelation??

Die Anzahl der berechneten Autokorrelationen entspricht der effektiven Länge der Zeitreihen geteilt durch 2, wobei die effektive Länge einer Zeitreihe die Anzahl der Datenpunkte in der Serie ohne Vorablücken ist.

Wie finden Sie Autokorrelation in Zeitreihen??

Die Autokorrelationsfunktion (ACF) bewertet die Korrelation zwischen Beobachtungen in einer Zeitreihe für eine Reihe von Verzögerungen. Die ACF für die Zeitreihe y ist gegeben von: corr (y_t,y_t-k), k = 1,2,…. Analysten verwenden normalerweise Diagramme, um diese Funktion anzuzeigen.