Autokorrelation

Die Autokorrelation, die manchmal als serielle Korrelation im diskreten Zeitfall bezeichnet wird, ist die Korrelation eines Signals mit einer verzögerten Kopie von sich selbst als Funktion der Verzögerung. Informell ist es die Ähnlichkeit zwischen Beobachtungen einer zufälligen Variablen als Funktion der Zeitverzögerung zwischen ihnen.

1. Was ist Unterschied zwischen Korrelation und Autokorrelation?
2. Warum ist die Autokorrelation ein Problem??
3. Was ist Autokorrelation in Zeitreihen?

Was ist Unterschied zwischen Korrelation und Autokorrelation?

Autokorrelation, auch als serielle Korrelation bezeichnet, bezieht sich auf den Korrelationsgrad derselben Variablen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeitintervallen. Der Wert der Autokorrelation reicht von -1 bis 1. Ein Wert zwischen -1 und 0 stellt eine negative Autokorrelation dar. Ein Wert zwischen 0 und 1 ist eine positive Autokorrelation.

Warum ist die Autokorrelation ein Problem??

Autokorrelation kann Probleme in herkömmlichen Analysen (wie gewöhnliche Regression mit kleinsten Quadräten) verursachen, die die Unabhängigkeit von Beobachtungen annehmen. In einer Regressionsanalyse kann auch die Autokorrelation der Regressionsreste auftreten, wenn das Modell falsch angegeben ist.

Was ist Autokorrelation in Zeitreihen?

Autokorrelation ist die Korrelation zwischen zwei Beobachtungen an verschiedenen Stellen in einer Zeitreihe. Zum Beispiel können Werte, die durch ein Intervall getrennt sind, eine starke positive oder negative Korrelation aufweisen. Wenn diese Korrelationen vorhanden sind, weisen sie an, dass vergangene Werte den aktuellen Wert beeinflussen.